BayesianDisaggregation (version 0.1.2)

posterior_adaptive: Adaptive posterior based on sector volatility

Description

Ajusta el *mixing* por sector según la volatilidad histórica del prior: $$\phi_k = \min\!\left(\frac{\sigma_k/\mu_k}{\overline{\sigma/\mu}}, 0.8\right)$$, donde \(\sigma_k/\mu_k\) es la desviación estándar relativa de la columna \(k\). Sectores más volátiles reciben más peso de \(LT\). Devuelve \(W = (1-\phi)\odot P + \phi\odot LT\) renormalizado por filas.

Usage

posterior_adaptive(P, LT)

Value

Posterior matrix \(W\) (\(T \times K\)), filas suman 1.

Arguments

P

Prior matrix (\(T \times K\)); filas no negativas.

LT

Likelihood matrix (\(T \times K\)); filas no negativas.

See Also

posterior_weighted, posterior_multiplicative, posterior_dirichlet

Examples

set.seed(1)
T <- 8; K <- 5
P  <- matrix(runif(T*K), T);  P  <- P  / rowSums(P)
LT <- matrix(runif(T*K), T); LT <- LT / rowSums(LT)
W <- posterior_adaptive(P, LT)