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Recomendado sólo para estimaciones rápidas.Forecast sólo acepta XTS con una única serie de tiempo. Para múltiples series usar vForecast
Forecast
vForecast
Forecast(SERIE, N = 6, confidence = c(80), ...)
XTS con la serie expandida e intervalos de confianza al
XTS a extender
Cantidad de períodos a extender (detecta automáticamente la frecuencia de la serie)
Vector de intervalos de confianza a agregar en la salida (i.e. c(95)) o FALSE sin intervalos
otros parámetros para auto.arima
auto.arima
# Forecast de 12 meses del tipo de cambio # \donttest{ TCN <- Forecast(Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15)) # }
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