labstatR (version 1.0.13)

Rpa: Calcola il rendimento di un portafoglio

Description

Questa funzione permette il calcolo del rendimento atteso di un portafoglio di due titoli al variare della quantita' allocata nei due titoli.

Usage

Rpa(a,x,y,pxy)

Value

Una lista contente media e varianza del rendimento del portafoglio:

Rm

rendimento medio.

VR

varianza del portafolio.

Arguments

a

percentuale allocata al primo titolo

x

rendimenti del primo titolo

y

rendimenti del secondo titolo

pxy

distribuzione doppia dei due titoli

Details

La funzione restituisce rendimento medio e varianza attesa del portafoglio.

See Also

Rp.

Examples

x <- c(11,9,25,7,-2)/100
y <- c(-3,15,2,20,6)/100
pxy <- matrix(rep(0,25),5,5)
pxy[1,1] <- 0.2
pxy[2,2] <- 0.2
pxy[3,3] <- 0.2
pxy[4,4] <- 0.2
pxy[5,5] <- 0.2
Rpa(0.1,x,y,pxy)
Rpa(0.5,x,y,pxy)